Opções binárias sem depósito Petrópolis: Pares de forex altamente correlacionados

Correlações de Moeda.

Cada célula nas tabelas a seguir contém o coeficiente de correlação para dois pares de moedas (correlações de moeda) que são nomeados nos campos correspondentes do painel superior e esquerdo.

O coeficiente de correlação mede quão próximos dois pares de moedas se movem juntos. Se ambos os pares se movem para cima e para baixo em perfeita uníssono, o coeficiente de correlação é +1. Se o movimento de um par não diz nada sobre o movimento do outro par, então há uma correlação zero entre esses pares. Se dois pares se movem em direções exatamente opostas, então seu coeficiente de correlação é -1. Correlações também são divididas em quatro grupos de acordo com a sua força. Para facilitar a visualização, todas as correlações na tabela a seguir são coloridas para mostrar sua força, como é observado abaixo:

Fraco (Branco): o valor absoluto do coeficiente de correlação não excede 0,3 (isto é, pode ser qualquer coisa entre -0,3 e +0,3). Medium (Gray): o valor absoluto do coeficiente é maior que 0,3 mas menor que 0,5. Forte (Preto): o valor absoluto do coeficiente é maior que 0,5 mas menor que 0,8. Alto (vermelho): o valor absoluto do coeficiente de correlação é igual ou maior que 0,8.

Os coeficientes de correlação são calculados usando os preços de fechamento diários observados nos últimos 40 pregões (prazo mais curto) e nos últimos 120 dias de negociação (prazo mais longo). Estes dois períodos foram escolhidos entre duzentos períodos de correlação possíveis baseados em quão bem os seus coeficientes de correlação correspondem às flutuações de preço diárias. Como você pode ver no simulador de correlação (Observe: esta calculadora requer que o Flash esteja instalado e o JavaScript esteja ativado no navegador). A correlação real geralmente divergirá mais do valor desejado quando for calculada para períodos de tempo mais curtos. Isso torna importante verificar as correlações de curto prazo em relação às correlações de longo prazo, o que é feito na tabela REL abaixo. A tabela REL (de "confiabilidade") compara as correlações de curto prazo e de longo prazo e mostra a média de ambos os coeficientes quando eles permanecem próximos para ambos os períodos de tempo. Acredita-se que, se os coeficientes de correlação de curto prazo e de longo prazo concordarem, a correlação é mais confiável - mais provável que persista no futuro próximo. Você pode verificar como as correlações diárias de curto prazo e de longo prazo mudam ao longo do tempo para os pares de moedas mais comumente negociados na página de correlação à direita (Observe: o tamanho desta página é de 1,3 Mbs e isso requer que você tenha Flash instalado e Javascript habilitado no seu navegador).

A correlação também pode ser definida como o grau de similaridade (similaridade direta quando a correlação é positiva / semelhança inversa quando a correlação é negativa) que você pode esperar existir entre padrões gráficos técnicos (por exemplo, linhas de tendência, padrões de preços, velas e ondas de Elliott) visíveis em qualquer gráficos de dois pares de moedas. Por exemplo, você pode esperar ver quase exatamente a imagem espelhada da linha de tendência aparecendo no gráfico diário EUR / USD quando olhar para o mesmo gráfico de escala de tempo de USD / CHF (porque a correlação negativa desses pares é tão alta). Os coeficientes de correlação diários mostrados aqui, portanto, medem a correspondência entre os padrões gráficos intermediários (últimos 120 dias) e os padrões menores (últimos 40 dias) visíveis nos gráficos diários dos pares de moedas para os quais são calculados. Esta informação será muito útil para os comerciantes de posição (mantendo as posições abertas de um dia a alguns dias) que dependem principalmente dos estudos de gráficos diários. Se você deseja calcular as correlações para outros períodos de tempo, poderá fazê-lo no Excel, conforme descrito na parte inferior desta página.

Tabela de Correlações de Moeda.

Nota: É melhor diversificar para aqueles pares de moedas cuja correlação é colorida em Branco ou Cinza (com mais cuidado) na tabela REL. Você pode restringir ainda mais a lista de candidatos para a diversificação excluindo aqueles pares que gastaram menos tempo sendo correlacionados fracamente durante os últimos 100 dias de negociação - como é mostrado na página de correlações de trailing (soma das porcentagens de tempo que os 40- O dia e as correlações de 120 dias ficaram fracos. Nota: O tamanho desta página é de 1,3 Mbs e requer que você tenha o Flash instalado e o Javascript habilitado no seu navegador). Se a correlação estiver colorida em vermelho para dois pares na tabela REL, você pode usar isso para selecionar para a negociação apenas aquele par que oferece a entrada com a maior relação recompensa-risco entre os dois. Você também pode usar essas informações para esclarecer a figura técnica (por exemplo, contagens de onda Elliott) do par de moedas negociado, observando o gráfico do (s) outro (s) par (es) de moeda, com o qual é altamente correlacionado.

Tutorial de correlações do Excel.

Você pode calcular correlações individuais para quaisquer dois pares de moedas e para qualquer período de tempo seguindo estas etapas:

Selecione os pares de moedas que você deseja analisar. Exporte os dados de preço para cada um desses pares de seus gráficos forex (por exemplo, Intellicharts) para um arquivo em seu computador (o formato usual para exportação de dados é CSV). Importe cada arquivo para o Excel indo até Dados & gt; Importar dados externos & gt; Importar dados e apontando para ele. Pode ser necessário importar os números como texto e, em seguida, substituir os pontos por vírgulas para que o Excel possa trabalhar com os preços como números. Certifique-se de que as datas da série temporal importada estão de acordo com cada linha (você pode pular esta etapa se estiver trabalhando com apenas um feed de preço). Exclua as colunas para Abrir, Alto e Baixo. Altere os nomes das colunas com os preços de fechamento para os nomes dos pares de moedas aos quais eles pertencem. Use a função CORREL para calcular a correlação. Essa função funciona em dois arrays, que serão intervalos de comprimento igual de preços de fechamento para os dois pares. Simplesmente digite em uma das células vazias "= correl (em seguida, pressione o botão" fx "ao lado da barra de fórmulas e selecione as duas faixas. A fórmula resultante será semelhante a - = CORREL (A1: A40; B1 : B40) e irá calcular o valor do coeficiente de correlação entre os pares para o período de tempo escolhido. Neste exemplo, serão 40 horas, dias ou semanas, dependendo da escala de tempo dos gráficos que estão sendo analisados.

Para calcular a matriz de correlação de qualquer número de pares, repita os passos 1 a 3 acima para cada par. Cortar a tabela inteira para que os nomes dos pares de moedas estejam na primeira linha e os preços de fechamento sejam apenas para o período de tempo que você deseja analisar. Em vez de usar a função CORREL, vá para Ferramentas & gt; Análise de dados. e selecione & quot; Correlação & quot; da lista de ferramentas de análise. Pressione o botão ao lado do campo & quot; Intervalo de entrada & quot; e, em seguida, destaque o conteúdo de todas as colunas. Marque a marca ao lado de & quot; Etiquetas na primeira linha & quot ;. Selecione o intervalo de saída, escolhendo uma célula à direita da tabela. Pressione & quot; OK & quot ;.

Nota: Pode ser necessário instalar o pacote Data Analysis do CD de instalação do Office, se não for carregado por padrão. Para instalá-lo, vá para Ferramentas> Suplementos. em seguida, selecione Analysis ToolPak e clique em OK para começar a criar sua matriz de correlações de moeda.

Usando Correlações de Moeda Para Sua Vantagem.

Para ser um operador eficaz, é importante entender a sensibilidade de todo o seu portfólio à volatilidade do mercado. Isto é particularmente verdade quando negociando forex. Como as moedas são precificadas em pares, nenhum par único é completamente independente dos outros. Uma vez que você esteja ciente dessas correlações e de como elas mudam, você pode usá-las para controlar a exposição geral de seu portfólio. (Para um guia para todas as coisas forex, confira o nosso Recurso Especial Investopedia: Forex.)

A razão para a interdependência de pares de moedas é fácil de ver: se você estava negociando a libra britânica contra o iene japonês (par GBP / JPY), por exemplo, você está negociando um derivativo dos pares GBP / USD e USD / JPY ; portanto, GBP / JPY deve estar um pouco correlacionado a um, se não a ambos os outros pares de moedas. No entanto, a interdependência entre as moedas decorre de mais do que o simples fato de que eles estão em pares. Enquanto alguns pares de moedas se moverão em conjunto, outros pares de moedas podem se mover em direções opostas, o que é, em essência, o resultado de forças mais complexas.

Correlação, no mundo financeiro, é a medida estatística da relação entre dois títulos. O coeficiente de correlação varia entre -1 e +1. Uma correlação de +1 implica que os dois pares de moedas se movam na mesma direção 100% do tempo. Uma correlação de -1 implica que os dois pares de moedas se movam na direção oposta 100% do tempo. Uma correlação de zero implica que a relação entre os pares de moedas é completamente aleatória.

Lendo a tabela de correlação.

Com esse conhecimento de correlações em mente, vamos examinar as tabelas a seguir, cada uma mostrando as correlações entre os principais pares de moedas durante o mês de fevereiro de 2010.

A tabela acima mostra que ao longo do mês de fevereiro (um mês) EUR / USD e GBP / USD tiveram uma correlação positiva muito forte de 0,95. Isto implica que, quando o EUR / USD aumenta, o GBP / USD também subiu 95% do tempo. Nos últimos 6 meses, porém, a correlação foi mais fraca (0,66), mas no longo prazo (1 ano) os dois pares de moedas ainda têm uma forte correlação.

Em contraste, o EUR / USD e o USD / CHF tiveram uma correlação negativa quase perfeita de -1,00. Isto implica que 100% do tempo, quando o EUR / USD subiu, USD / CHF foi vendido. Esse relacionamento é válido até mesmo em períodos mais longos, pois os números de correlação permanecem relativamente estáveis.

No entanto, as correlações nem sempre permanecem estáveis. Tome USD / CAD e USD / CHF, por exemplo. Com um coeficiente de 0,95, eles tiveram uma forte correlação positiva durante o ano passado, mas a relação deteriorou-se significativamente em fevereiro de 2010 por uma série de razões, incluindo a alta nos preços do petróleo e a robustez do Banco do Canadá. (Para mais, veja Usar a paridade da taxa de juros para negociar em Forex.)

É claro, então, que as correlações mudam, o que torna ainda mais importante acompanhar a mudança nas correlações. O sentimento e os fatores econômicos globais são muito dinâmicos e podem até mudar diariamente. Correlações fortes hoje podem não estar alinhadas com a correlação de longo prazo entre dois pares de moedas. É por isso que dar uma olhada na correlação de seis meses também é muito importante. Isso fornece uma perspectiva mais clara sobre o relacionamento médio de seis meses entre os dois pares de moedas, que tendem a ser mais precisos. As correlações mudam por diversos motivos, sendo que os mais comuns incluem políticas monetárias divergentes, uma certa sensibilidade do par de moedas aos preços das commodities, bem como fatores econômicos e políticos únicos.

Aqui está uma tabela mostrando as correlações de seis meses à direita que o EUR / USD compartilha com outros pares:

Calculando correlações você mesmo.

A melhor maneira de se manter atualizado sobre a direção e a força de seus pares de correlação é calculá-los você mesmo. Isso pode parecer difícil, mas na verdade é bem simples.

Para calcular uma correlação simples, basta usar uma planilha, como o Microsoft Excel. Muitos pacotes de gráficos (mesmo alguns gratuitos) permitem que você baixe os preços diários históricos da moeda, os quais você pode transportar para o Excel. No Excel, basta usar a função de correlação, que é = CORREL (intervalo 1, intervalo 2). As leituras de um ano, seis, três e um mês dão a visão mais abrangente das semelhanças e diferenças de correlação ao longo do tempo; no entanto, você pode decidir por si mesmo quais ou quantas dessas leituras deseja analisar.

Aqui está o processo de cálculo de correlação revisado passo a passo:

1. Obtenha os dados de preços para seus dois pares de moedas; dizem que são GBP / USD e USD / JPY.

2. Crie duas colunas individuais, cada uma rotulada com um desses pares. Em seguida, preencha as colunas com os preços diários anteriores que ocorreram para cada par durante o período de tempo que você está analisando.

3. Na parte inferior de uma das colunas, em um slot vazio, digite in = CORREL (

4. Realce todos os dados em uma das colunas de preços; você deve obter um intervalo de células na caixa de fórmula.

5. Digite vírgula.

6. Repita as etapas 3 a 5 para a outra moeda.

7. Feche a fórmula para que fique como = CORREL (A1: A50, B1: B50)

8. O número que é produzido representa a correlação entre os dois pares de moedas.

Mesmo que as correlações mudem, não é necessário atualizar seus números todos os dias, atualizar uma vez a cada poucas semanas ou pelo menos uma vez por mês é geralmente uma boa ideia.

Como usá-lo para gerenciar a exposição.

Agora que você sabe calcular correlações, é hora de descobrir como usá-las para sua vantagem.

Primeiro, eles podem ajudá-lo a evitar entrar em duas posições que se anulam mutuamente. Por exemplo, sabendo que EUR / USD e USD / CHF se movem em direções opostas quase 100% do tempo, você veria que ter uma carteira de EUR / longo USD e USD longo / CHF é o mesmo que praticamente não ter posição - isso é verdade porque, como a correlação indica, quando o EUR / USD se recupera, USD / CHF sofrerá um selloff. Por outro lado, manter o EUR / USD longo e o AUD / USD longo ou NZD / USD é semelhante a duplicar na mesma posição, uma vez que as correlações são tão fortes. (Saiba mais em Forex: entrar no mercado de moeda.)

A diversificação é outro fator a considerar. Como a correlação EUR / USD e AUD / USD tradicionalmente não é 100% positiva, os operadores podem usar esses dois pares para diversificar um pouco o risco, mantendo, ao mesmo tempo, uma visão direcional central. Por exemplo, para expressar uma perspectiva de baixa sobre o USD, o trader, em vez de comprar dois lotes do EUR / USD, pode comprar um lote do EUR / USD e um lote do AUD / USD. A correlação imperfeita entre os dois pares de moedas diferentes permite mais diversificação e risco marginalmente menor. Além disso, os bancos centrais da Austrália e da Europa têm diferentes preconceitos de política monetária, portanto, no caso de uma alta do dólar, o dólar australiano pode ser menos afetado que o euro, ou vice-versa.

Um comerciante pode usar também valores diferentes de pip ou ponto para sua vantagem. Vamos considerar o EUR / USD e o USD / CHF novamente. Eles têm uma correlação negativa quase perfeita, mas o valor de um lance de pip no EUR / USD é de $ 10 para um lote de 100.000 unidades, enquanto o valor de um movimento pip em USD / CHF é de $ 9,24 para o mesmo número de unidades. Isto implica que os comerciantes podem usar USD / CHF para cobrir a exposição do EUR / USD.

Veja como a cobertura funcionaria: digamos, um trader tinha um portfólio de um lote de EUR / USD curto de 100.000 unidades e um lote de USD / CHF curto de 100.000 unidades. Quando o EUR / USD aumenta em dez pips ou pontos, o trader cairia $ 100 na posição. No entanto, uma vez que o USDCHF se move de forma oposta ao EUR / USD, a posição curta de USD / CHF seria lucrativa, provavelmente se aproximando de dez pips acima, um aumento de US $ 92,40. Isso transformaria a perda líquida do portfólio em - $ 7,60 em vez de - $ 100. Naturalmente, esse hedge também significa lucros menores no caso de uma forte liquidação do EUR / USD, mas no pior cenário, as perdas tornam-se relativamente menores.

Para ser um operador eficaz, é importante entender como os diferentes pares de moedas se movem em relação uns aos outros para que os comerciantes possam entender melhor sua exposição. Alguns pares de moedas se movem em conjunto um com o outro, enquanto outros podem ser opostos polares. Aprender sobre a correlação de moeda ajuda os comerciantes a gerenciar seus portfólios de forma mais adequada. Independentemente da sua estratégia de negociação e se você está procurando diversificar suas posições ou encontrar pares alternativos para alavancar sua visão, é muito importante ter em mente a correlação entre vários pares de moedas e suas tendências de mudança. (Para mais, confira nosso Tutorial de Forex.)

Pares Negociação: Correlação.

Correlação é um termo da análise de regressão linear que descreve a força da relação entre uma variável dependente e uma variável independente. Central para a negociação de pares é a ideia de que, se as duas ações (ou outros instrumentos) estiverem correlacionadas o suficiente, quaisquer alterações na correlação podem ser seguidas por uma reversão para a tendência média do par, criando uma oportunidade de lucro. Por exemplo, o estoque A e o estoque B são altamente correlacionados. Se a correlação se enfraquece temporariamente - a ação A sobe e a ação B desce -, um comerciante de pares pode explorar essa divergência, encurtando a ação A (a questão de maior desempenho) e indo muito tempo em ação B (o sub-performer). Se as ações reverterem para a média estatística, o comerciante pode lucrar. (Veja também: Correlação e Regressão.)

A importância da correlação.

Correlação mede a relação entre dois instrumentos. O gráfico diário (abaixo) mostra que os contratos futuros e-mini S & P 500 (ES, em verde) e e-mini Dow (YM, em rosa) têm preços que tendem a se mover juntos ou que estão correlacionados. (Para mais, veja: Backtesting e Forward Testing: O Importante da Correlação.)

(Este gráfico diário dos contratos futuros de ES e YM e-mini mostra que os preços tendem a se mover juntos. Imagem criada com a TradeStation.)

Lembre-se, os comerciantes de pares tentam:

Identifique as relações entre dois instrumentos. Determine a direção do relacionamento. Execute negociações com base nos dados apresentados.

A correlação entre quaisquer duas variáveis - como taxas de retorno ou preços históricos - é uma medida estatística relativa do grau em que essas variáveis tendem a se mover juntas. O coeficiente de correlação mede até que ponto valores de uma variável estão associados a valores de outra. Os valores do coeficiente de correlação variam de -1 a +1, onde:

A correlação negativa perfeita (-1) existe quando os dois títulos se movem em direções opostas (ou seja, o estoque A sobe e o estoque B desce). Existe uma correlação positiva perfeita (+1) se os dois títulos se moverem em uníssono perfeito (ou seja, o estoque A e o estoque B se moverem para cima e para baixo ao mesmo tempo). Nenhuma correlação (0) existe se os movimentos de preço forem completamente aleatórios (o estoque A e o estoque B sobem e descem aleatoriamente). (Para mais, veja: O que significa se o Coeficiente de Correlação é Positivo, Negativo ou Zero?)

Os comerciantes de pares buscam instrumentos cujos preços tendem a se mover juntos; em outras palavras, cujos preços estão correlacionados. Na realidade, seria difícil (e altamente improvável) conseguir uma correlação positiva perfeita sustentada com quaisquer dois títulos - isso significaria que os preços se imitavam exatamente. Em vez disso, os pares traders procuram títulos com um alto grau de correlação, para que possam tentar lucrar quando os preços se comportam fora da norma estatística. Correlações de 0,8 ou acima são frequentemente usadas como referência para pares de traders (uma correlação inferior a 0,5 é geralmente descrita como fraca). Idealmente, boa correlação apresenta-se ao longo de vários prazos. (Veja também: Como encontro uma correlação positiva no mercado de ações?)

Determinando a correlação.

O primeiro passo para encontrar pares adequados é procurar títulos que tenham algo em comum, negociem com boa liquidez e possam ser encurtados. Devido a riscos de mercado semelhantes, as empresas concorrentes no mesmo setor formam pares potenciais naturais e são um bom ponto de partida. Exemplos de instrumentos potencialmente correlacionados podem incluir pares como:

Coca-Cola e Pepsi Dell e Hewlett-Packard Duke Energy e NextEra Energy E-mini S & P 500 e E-mini Dow Exxon e Chevron Lowe e Home Depot McDonald’s e Yum! Marcas

O próximo passo é determinar como eles estão correlacionados. Você pode medir isso usando um coeficiente de correlação (descrito acima), que reflete quão bem os dois títulos estão relacionados entre si. Os cálculos específicos por trás do coeficiente de correlação são um pouco complicados e estão fora do escopo deste tutorial; no entanto, os comerciantes têm várias opções para determinar esse valor:

A maioria das plataformas de negociação fornece algum tipo de indicador técnico que pode ser aplicado aos dois títulos, realizando as funções matemáticas automaticamente e plotando os resultados em um gráfico de preços. Se você não tiver acesso a esse indicador técnico específico, poderá pesquisar on-line "calculadora de coeficiente de correlação" para acessar as ferramentas on-line que realizam os cálculos.

Você pode inserir os dados de preço em um programa de planilha eletrônica como o Excel e usar sua função “CORREL” para executar os cálculos, conforme mostrado na figura a seguir.

O Excel pode ser usado para calcular o coeficiente de correlação de um par.

Relação preço.

Depois de encontrar pares correlacionados, você pode determinar se o relacionamento é reversão à média; isto é, quando o preço diverge, ele reverterá para sua norma estatística? Você pode estabelecer isso traçando a relação de preço do par. Como o coeficiente de correlação, a maioria das plataformas de negociação vem equipada com um indicador técnico (talvez denominado razão de preço ou taxa de spread) que pode ser aplicado a um gráfico para traçar a relação de preço de dois instrumentos - que essencialmente fornece uma representação visível e numérica do preço. de um instrumento dividido pelo preço do outro:

O Excel pode ser usado para calcular o índice de preço ou spread de um par.

68,26% dos dados estarão dentro de +/- um desvio padrão da média. 95,44% dos dados estarão dentro de +/- dois desvios padrão da média. 99,74% dos dados estarão dentro de +/- três desvios padrão da média.

Aplicando esses dados, você pode esperar até que a razão de preço divirta "x" número de desvios padrão - como +/- dois desvios padrão - e insira uma negociação longa / curta com base nas informações (o número de desvios padrão selecionado é determinado através de análise e otimização histórica). Se o par voltar à sua tendência média, o negócio pode ser lucrativo. (Para mais, consulte: Usando a fórmula de distribuição normal para otimizar seu portfólio.)

Eventos que provocam fraqueza na correlação.

Quando dois instrumentos são altamente correlacionados, certos eventos podem causar uma fraqueza temporária na correlação. Como muitos fatores que causariam movimentos de preços afetariam igualmente os pares correlacionados (como anúncios do Federal Reserve ou turbulência geopolítica), os eventos que desencadeiam a fraqueza na correlação geralmente se limitam a fatores que afetam apenas um dos instrumentos. Por exemplo, a divergência pode ser o resultado de mudanças temporárias de oferta e demanda dentro de uma ação, como quando um único grande investidor muda de posição, seja comprando ou vendendo em uma das ações representadas em um par. (Veja também: 4 indicadores-chave que movem os mercados.)

Alterações relacionadas à saúde financeira da empresa. Reestruturação ou fusões. Informações significativas sobre seus produtos (positivos ou negativos). Mudanças no gerenciamento de chaves. Questões jurídicas ou regulatórias que podem afetar o poder da empresa de realizar negócios.

As bolsas de valores dos EUA estão autorizadas a emitir uma suspensão de negociação - uma suspensão temporária da atividade de negociação - com base em sua avaliação de um anúncio. Em geral, quanto maior a probabilidade de o anúncio influenciar o preço, maior a probabilidade de a troca exigir uma suspensão até que a notícia seja divulgada ao público.

Movimento de preço de 10% para títulos no S & amp; 500, índice Russell 1000 e alguns produtos negociados em bolsa. Movimento de preço de 30% para outras ações com preço de US $ 1 ou acima. Movimento de preço de 50% para outras ações com preço abaixo de $ 1.

A fraqueza também pode ser causada por desenvolvimentos internos - ou eventos que ocorrem dentro das empresas - como fusões e aquisições, relatórios de lucros, mudanças de dividendos, desenvolvimento / aprovação de novos produtos e escândalos ou fraudes. Particularmente, se um evento interno for inesperado, o preço das ações da empresa envolvida pode sofrer flutuações de preço rápidas e drásticas. Dependendo do evento, a mudança de preço pode ser muito curta ou pode resultar em uma mudança de tendência.

O que é negociação de correlação e por que é tão poderoso?

Nós falamos e ensinamos sobre o comércio de correlação antes aqui no Blog do Trader, mas hoje eu pedi a Jason Fielder (um blogueiro convidado de vários anos) para nos dar sua visão sobre o comércio de correlação. O artigo abaixo é uma excelente leitura e eu recomendo tomar algumas notas para que você não perca nada. Jason me disse que ele responderia a todos os comentários e perguntas que você postar abaixo. Além disso, ele queria que eu lhe desse um aviso sobre suas novas fichas de Correlação. então verifique isso se você tiver algum tempo. mas leia o artigo primeiro!

Negociação de Correlação é um estilo de negociação que está ganhando impulso entre os operadores "In the know". Na verdade, o momento é tão forte, Correlação Trading é a capa deste mês Revista Futuros!

Assim que você entender essa metodologia, não apenas entenderá por que ela é tão poderosa que você imediatamente desejará colocar em suas mãos algumas estratégias de correlação. Negociação de correlação é toda sobre a descoberta de uma maneira de ver o que eu chamo ver "rachaduras" no mercado.

Agora, a parte realmente interessante.

Toda vez que essas “rachaduras” aparecem, elas apresentam trocas que você nunca viu antes, e por “Lei Fundamental” praticamente tem que fazer o que você espera que elas façam.

OK, introdução e conversa suficientes. Deixe-me dar alguns exemplos básicos de correlação do que estou falando:

Conforme as temperaturas aumentam, as vendas de sorvetes também aumentam.

À medida que as temperaturas diminuem, o volume de roupas que as pessoas usam aumenta.

Uau, isso é algo muito chocante, não é?

Ok, ok ... até agora você provavelmente percebe que estou brincando. Claramente, não há nada que brilhe sobre essas observações. Na verdade, eles são tão sensatos quanto parece. Todo mundo sabe que, à medida que o clima esquenta, as pessoas gostam de comer sorvete porque é refrescante e delicioso comer no calor do verão.

Além disso, todos sabemos que, à medida que o tempo fica mais frio, as pessoas tendem a usar mais roupas porque é necessário ficar aquecido.

Estas relações (ou seja, o aumento das temperaturas = aumento das vendas de sorvete e diminuição das temperaturas = aumento do volume de roupas) são tão “sensatas” e fundamentais, na verdade, que provavelmente as ignoramos completamente.

Mas imagine se relações flagrantemente óbvias como essas existissem no mercado Forex? E o mais importante, imagine se esses relacionamentos de “senso comum” e “fundamental” pudessem ser usados para lhe dar uma vantagem e realmente aumentar sua precisão e rentabilidade de negociação?

Bem, acredite ou não, essas relações existem no mercado Forex ...

Eles são chamados de PARES CORRIGIDOS, e eu vou mostrar a você como você pode capitalizar esses pares correlacionados (e o comércio de correlação em geral) para ganhar mais dinheiro do que você já fez antes de negociar o Forex.

O que parecem pares de moedas correlacionadas?

O primeiro passo para lucrar com pares correlacionados é aprender como reconhecê-los.

Felizmente para nós, esse passo é realmente muito fácil, tudo que você precisa fazer é abrir 2 pares no seu gráfico, um que ocupará a metade superior da tela e o próximo que ocupará a metade inferior da tela (cada vai se estender da direita para a esquerda da tela).

Eu sugiro que você escolha o EUR / USD e USD / CHF.

Mesmo à primeira vista, você deve ser capaz de detectar uma relação clara entre esses dois pares de moedas correlacionadas.

Você consegue ver como eles estão quase sempre se movendo em direções opostas? Você pode ver como quando o EUR / USD sobe o USD / CHF tende a cair ... e vice-versa?

Se não, olhe de novo…

Como você pode ver claramente, os gráficos para o EUR / USD e USD / CHF são imagens de espelho quase perfeitas um do outro. Quando o EUR / USD cai, o USD / CHF tende a subir. E quando o EUR / USD sobe, o USD / CHF tende a cair.

Essa relação é conhecida como uma CORRELAÇÃO NEGATIVA, porque esses dois pares correlacionados (quase) sempre se movem em direções opostas um do outro.

Se o conceito de correlação negativa ainda é um pouco incerto, pense na 2ª “Observação Chocante” que lhe dei no início deste artigo. Se você se lembra ...

À medida que as temperaturas diminuem, o volume de roupas que as pessoas usam aumenta.

Em outras palavras, a temperatura e o volume da roupa quase sempre se movem em direções opostas, como esses dois pares fazem.

Ok, agora você deve ter uma compreensão bastante firme da correlação NEGATIVA e como ela se parece, então vamos seguir para o segundo tipo de correlação: CORRELAÇÃO POSITIVA.

Um bom exemplo aqui é o EUR / USD e o GBP / USD, vá em frente e abra seus gráficos agora com esses pares para ver o que estou falando.

Ao contrário do exemplo anterior, esses pares de moedas estão se movendo mais ou menos paralelos um ao outro.

É tudo sobre os fundamentos.

Neste ponto, você provavelmente está se perguntando: por que os pares de moedas (como o EUR / USD e o USD / CHF) estão correlacionados em primeiro lugar? O que faz com que esses relacionamentos positivos e negativos existam?

Bem, muito parecido com os nossos exemplos de temperatura e sorvete e temperatura e vestuário de antes, as correlações cambiais se resumem a fundamentos básicos.

As temperaturas aumentadas estão correlacionadas ao aumento das vendas de sorvete e a diminuição das temperaturas está correlacionada ao aumento do volume de roupas para dois fatores FUNDAMENTOS simples, mas extremamente poderosos: conforto e sobrevivência.

As pessoas comem sorvete quando fica quente porque as deixa confortáveis, e usam mais roupas quando esfriam pelo mesmo motivo ... conforto (e em alguns casos, sobrevivência).

A questão é que os fatores que impulsionam essas correlações estão profundamente enraizados no cotidiano. Eles não vão mudar! Não este ano… não em 10 anos… NÃO EM 100 ANOS!

Os fundamentos por trás dessas correlações são UNIVERSAL!

O mesmo é verdadeiro para pares de moedas correlacionadas ... E eu tenho boas notícias.

Assim como você não precisa entender totalmente o funcionamento de um motor de combustão interna para dirigir um carro, você também não precisa compreender totalmente os fundamentos detalhados por trás das diferentes correlações de par de moedas para lucrar com eles!

De fato, tudo o que você realmente precisa saber é:

Fundamentos fortes estão por trás de pares de moedas correlacionadas. Isso fornece um modelo consistente e previsível do qual negociar.

Em outras palavras, assim como podemos contar com o aumento das temperaturas que permanecem correlacionados com o aumento das vendas de sorvete (porque é apoiado por FUNDAMENTALS da vida diária), você também pode contar com o EUR / USD e GBP / USD restantes correlacionados porque eles também são apoiados de…

… FUNDAMENTOS DO MERCADO UNIVERSAL.

Volatilidade Previsível = Potencial de Lucro.

Agora que você entende qual é a correlação, como reconhecê-la em um gráfico e os fundamentos que a respaldam, agora é hora de discutir como usamos a correlação para obter vantagem sobre outros comerciantes.

Quando a maioria dos comerciantes analisa os pares correlacionados, concentram a maior parte de sua atenção nos 98% do tempo em que os pares de moedas fazem o que devem fazer e permanecem correlacionados.

Não eu ... Eu sempre estive mais interessado nos 2% do tempo quando os pares correlacionados FALL OUT OF CORRECTION.

(E se por acaso você estiver preocupado, 2% não soa muito, posso te contar um pouco de segredo. É MUITO abundante para produzir oportunidades contínuas de negociação, se você souber o que procurar!)

Ah, a propósito, eu percebo que pode parecer um pouco contra-intuitivo, procurar por uma correlação “cair fora” então por favor me ouça…

Você agora sabe que as correlações são apoiadas por fundamentos. Mas não apenas quaisquer fundamentos… as correlações no mercado Forex são apoiadas por FUNDAMENTOS DO MERCADO UNIVERSAL.

Em outras palavras, os pares de moeda que estamos negociando não estão correlacionados porque um indicador super otimizado e inventado diz que eles estão correlacionados ...

... eles estão correlacionados porque as forças do mercado REAL WORLD ditam isso.

DEVE ser correlacionado.

Então, por que tudo isso importa e o que isso tem a ver com ganhar essa “vantagem” que prometi?

Bem, é simples ...

Se sabemos que certos pares estão correlacionados e que essas correlações são apoiadas por forças do mercado do mundo real, então os 2% do tempo quando esses pares saem da correlação… sabemos que algo deu errado.

Nós não sabemos o que deu errado, necessariamente, mas sabemos que pelo menos um dos pares de moeda não está agindo como deveria.

Por exemplo, lembre-se do EUR / USD e USD / CHF?

Esses pares têm uma alta CORRELAÇÃO NEGATIVA, o que significa que eles devem se mover mais ou menos em direções opostas um ao outro.

Se de repente esses pares saírem de correlação e começarem a se mover paralelamente um ao outro, então sabemos que algo está "fora de sintonia".

E embora isso não aconteça com frequência, são esses momentos em que as coisas ficam “fora de sintonia” que conseguimos ganhar vantagem.

Você vê, quando os pares correlacionados ficam fora da correlação, é apenas uma questão de tempo antes de voltarem à correlação. Novamente, esses são FUNDAMENTOS DO MERCADO UNIVERSAL que estão causando essas correlações, e são esses fundamentos do mercado que forçarão os pares de volta à correlação.

Então, aqui está o que sabemos ...

* Sabemos que algo está "errado" porque os pares de moedas não estão se comportando como deveriam ...

* Sabemos que os pares acabarão sendo forçados a voltar à correlação por forças de mercado fundamentais do mundo real ...

* Sabemos que quando os pares retornam à paridade (ou seja, correlação), o “movimento” criará oportunidades significativas de lucro…

Você pegou esse último?

* Sabemos que quando os pares retornam à paridade (ou seja, correlação), o “movimento” criará oportunidades significativas de lucro…

E é aí que as negociações de probabilidade “Uber High” entram.

Neste ponto, fiquei sem espaço, mas entro em muito mais detalhes, e até mesmo DÊ-LHE uma das minhas principais estratégias de negociação de correlação em minhas novas fichas de correlação.

O relatório não estará disponível para sempre, então sugiro que você o pegue agora e abra o seu mundo para Negociações de Correlação altamente lucrativas!

Pós-navegação.

5 pensamentos sobre & ldquo; O que é negociação de correlação e por que é tão poderoso? & rdquo;

Não consigo acessar seu link para as folhas de dicas, ele diz que meu endereço de e-mail (usado aqui com sucesso) tem um formato inválido?

Eu luto para entender porque emparelhar o eur / usd com o gbp / usd é diferente de apenas negociar o eur / gbp?

Eu achei Jason abordagem e insight muito informativo. Isso me deu insights sobre os mercados que eu não tinha pensado. Eu acredito que esta abordagem também poderia funcionar bem em qualquer mercado, mas espacially no mercado FOREX.

Eu aprecio pessoas como Jason, que reservam tempo para compartilhar seus conhecimentos e insights para ajudar os iniciantes como eu. É sempre melhor percorrer um caminho que já foi percorrido antes.

Obrigado, Jason, um ótimo artigo.

Adam foi realmente o que me expôs a pares de negociação anos atrás. Todo administrador de fundos de hedge "bom" usa esse método de negociação de alguma forma.

Outro ótimo post Jason!

"É tudo sobre os fundamentos"

Isso está errado. É tudo sobre psicologia (e também se aplica ao FOREX). Os mercados estão certos ou errados, inteligentes ou estúpidos? Não importa, pois não há referência absoluta; tudo é relativo à percepção dos participantes do mercado; eles estavam errados? Não tem problema, nós invertemos e falhamos. Etc etc.

Todas essas análises tentando explicar o que está por trás de cada movimento são apenas ruído.

Devo admitir que todos nós estamos procurando explicações e raciocínio racional para basear nossos negócios ou fazer previsões, etc. Muitas vezes, é verdade, os fundamentos ressurgem ou são a base para uma tendência. Mas logo depois que a tendência é iniciada, é apenas pastorear.

Resumo: Correlações de Moeda.

Como os nadadores sincronizados, alguns pares de moedas se movem em conjunto uns com os outros.

E como ímãs dos mesmos pólos que tocam, outros pares de moedas se movem em direções opostas.

Quando você negocia simultaneamente vários pares de moedas em sua conta de negociação, o mais importante é ter certeza de que está ciente de sua EXPOSIÇÃO AO RISCO.

Você pode acreditar que está expandindo ou diversificando seu risco negociando em pares diferentes, mas deve saber que muitos deles tendem a se mover na mesma direção.

Correlações entre pares podem ser fortes ou fracas e duram semanas, meses ou até anos. Mas sempre saiba que eles podem mudar em dez centavos.

Algumas coisas para lembrar ...

Os coeficientes são calculados usando preços de fechamento diários.

Os coeficientes positivos indicam que os dois pares de moedas estão positivamente correlacionados, o que significa que eles geralmente se movem na mesma direção.

Os coeficientes negativos indicam que os dois pares de moedas estão negativamente correlacionados, o que significa que eles geralmente se movem em direções opostas.

Valores de coeficiente de correlação próximos ou em +1 ou -1 significam que os dois pares de moedas são altamente relacionados.

Correlações podem ser usadas para proteger, diversificar, alavancar posições e manter você fora de posições que podem se anular mutuamente.

Pares de moedas que normalmente se movem na mesma direção.

EUR / USD e GBP / USD EUR / USD e AUD / USD EUR / USD e NZD / USD USD / CHF e USD / JPY AUD / USD e NZD / USD.

Pares de moedas que normalmente se movem na direção OPOSTA.

EUR / USD e USD / CHF GBP / USD e USD / JPY USD / CAD e AUD / USD USD / JPY e AUD / USD GBP / USD e USD / CHF.

Apenas certifique-se de ter regras em vigor quando você trocou pares correlacionados e sempre se atenha às suas regras de gerenciamento de risco!

Seu progresso.

Aerodinamicamente, o zangão não deveria poder voar, mas o zangão não sabe que assim continua voando de qualquer maneira. Mary Kay Ash.

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